Brian Setzer jatkaa seikkailujaan rockabillyn ja big band -swingin parissa. Wolfgang’s Big Night Out (2007) oli hupaisa valikoima kevyttä klassista, mutta Songs From Lonely Avenuella Setzer on astetta vakavammalla asialla. Muun muassa Doris Dayn ja Judy Garlandin kanssa työskennelleen Frank Comstockin sovittamana The Brian Setzer Orchestra tavoittelee 40- ja 50-lukujen film noir -elokuvien ilmapiiriä.
Levyn enemmistönä ovat Frank Comstockin isoiksi orkestroimat raidat, joista Kiss Me Deadly on kuin tehty Frank Sinatran laulettavaksi. Näiden vastapainoksi Brian Setzer ujuttaa toki mukaan myös pienimuotoisempaa Stray Cats -rypistystä. Trouble Train kiitää hengästyttävänä rockabillyn ja vanhan jazzin sekoituksena. Mr. Jazzer Goes Surfin’ ja Mr. Surfer Goes Jazzin’ ovat Setzerin instrumentaalista kitarabrassailua ja Gimme Some Rhythm Daddy heittää mukaan mustalaissvengiä.
Kaukaisista vuosikymmenistä lumoutuneen ja kokonaan omasta materiaalista koostuvan levynsä päätteeksi Brian Setzer poikkeaa Elenan myötä suurkaupungin sateisten ja pimeiden öiden yksinäisyydestä flamencoisiin espanjalaistunnelmiin.